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財(cái)經(jīng)新聞
昨日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》，與現(xiàn)行的管理辦法相比，新規(guī)最大的變化在于引入三個(gè)新的量化監(jiān)管指標(biāo)，對(duì)不同資產(chǎn)規(guī)模的銀行實(shí)行不同的監(jiān)管指標(biāo)要求；同時(shí)，規(guī)范銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的監(jiān)管思路，也在新規(guī)中有所體現(xiàn)，新規(guī)要求對(duì)不同期限的同業(yè)批發(fā)融資設(shè)定限額管理。
值得注意的是，為避免對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，新規(guī)將于2018年3月1日起生效，并根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點(diǎn)，設(shè)置不同的過(guò)渡期。
新增三大監(jiān)管指標(biāo)
現(xiàn)行的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》，只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。
新規(guī)在原有兩個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的基礎(chǔ)上新增三個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)不同資產(chǎn)規(guī)模的銀行適用不同的監(jiān)管指標(biāo)要求：
一是凈穩(wěn)定資金比例，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高，說(shuō)明銀行應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性問(wèn)題的能力越強(qiáng)，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行。
二是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高，說(shuō)明銀行抵御短期流動(dòng)性缺口的能力越強(qiáng)，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行。
三是流動(dòng)性匹配率，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低，說(shuō)明銀行以短期資金支持長(zhǎng)期資產(chǎn)的問(wèn)題越大，期限匹配程度越差，適用于全部商業(yè)銀行。
中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所研究員熊啟躍對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，流動(dòng)性資產(chǎn)充足率是為了更好地考核中小銀行流動(dòng)性狀況，相較于流動(dòng)性覆蓋比率，流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單；流動(dòng)性匹配率是另外一個(gè)維度的測(cè)算指標(biāo)，現(xiàn)有的流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例主要考慮資產(chǎn)和負(fù)債的性質(zhì)設(shè)定的，并沒(méi)有考慮資產(chǎn)負(fù)債的期限，流動(dòng)性監(jiān)管主要的原則就是要防止銀行過(guò)度的期限錯(cuò)配。流動(dòng)性匹配率對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的期限差異更為敏感，要求銀行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)類型和期限水平的整體性平衡。
同業(yè)時(shí)代結(jié)束
除了新增三大監(jiān)管指標(biāo)外，對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)范也在新規(guī)中有所突出。新規(guī)還要求銀行加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、幣種、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額。對(duì)于同業(yè)批發(fā)融資，應(yīng)至少區(qū)分1個(gè)月以下、1個(gè)月至3個(gè)月、3個(gè)月至6個(gè)月、6個(gè)月至1年、1年以上等多個(gè)期限，分別設(shè)定限額。
除了上述直觀的要求外，實(shí)際上，新增的三大監(jiān)管指標(biāo)的測(cè)算方法也隱含著對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的抑制。以流動(dòng)性匹配率的計(jì)算為例，新規(guī)要求剩余期限少于3個(gè)月的同業(yè)負(fù)債折算率均為0%；剩余期限3～12個(gè)月的則均不超過(guò)50%，其中同業(yè)存款僅為30%，同業(yè)拆入及賣出回購(gòu)為40%。這也就意味著，同業(yè)負(fù)債如果占比較高且集中在短期，折算后的加權(quán)資金來(lái)源（即流動(dòng)性匹配率的分子）就不高。
天風(fēng)證券首席銀行業(yè)分析師廖志明稱，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管全面覆蓋所有銀行，宣告同業(yè)時(shí)代的結(jié)束，回歸存貸款本源業(yè)務(wù)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
（信息來(lái)源：和訊財(cái)經(jīng)）